回測

在金融市場中，技術分析一直是投資人用來判斷市場趨勢與制定交易策略的重要指標。其中，一目均衡表（Ichimoku Kinko Hyo） 透過五條均線與雲層結構，分析股票的支撐、阻力與趨勢變化，幫助交易者快速辨識多空方向。然而，傳統的 Ichimoku 策略主要依賴固定參數（9-26-52）與視覺判讀，無法靈活適應不同市場環境，且在震盪行情中容易產生虛假信號，導致錯誤交易與資本回撤。 隨著機器學習技術的發展，XGBoost（Extreme Gradient Boosting）已經成為量化交易領域中最受歡迎的訓練模型之一。它透過梯度提升決策樹（GBDT）學習不同數據間的高維關係，並優化交易信號的篩選與決策邏輯。因此，相比於單純依賴技術指標，XGBoost 能綜合不同市場變數，如價格動能、成交量變化與市場情緒等，找出不同資料與未來股票報酬間的關聯度，從而提高交易策略的準確度與穩定性。

在投資的世界裡，準確的預測和系統性的分析是取得長期成功的關鍵，而能夠洞悉市場趨勢的策略家，更是投資者們爭相學習的對象。麥克．喜偉（Michael Sivy）無疑是其中的佼佼者。他以精準的市場預測和獨到的投資見解，在美國投資界樹立了卓越的聲譽。

隨著金融市場和數據分析需求的日益增長，TEJ 提供了多元的經濟資料使用服務，幫助投資人在這個大數據時代可以更好的整理數據，並進行資料的分析使用，甚至進行有利可圖的資產交易。

在投資市場中，往往都會忽略一個關鍵問題：交易其實是有成本的！手續費與滑價看似不起眼，但卻可能在不知不覺間吞噬你的獲利。我們今天就要用最簡單易懂的方式，帶你認識什麼是手續費和滑價，並教你如何用 TQuant Lab 精準控制這些交易成本，讓你的投資策略事半功倍！不管你對量化交易有多陌生，放心，跟著我們的步驟，馬上就能輕鬆上手！

Hi Hi 大家好~ 今天想要和大家來聊聊量化金融！ 在文章正式開始之前，我想先說說為什麼我會對量化金融有興趣，並且為什麼選擇了 TQuant 這個平台。 「致富」我想是大多數人的夢想吧！從小就有著這個夢的我，在因緣際會下開始接觸股票。在投資這條路上，看了許多投顧老師、財金節目、新聞的影片，但在我心中卻還是有一種不確定感－到底什麼投資方法才是正確的呢？相信螢幕前的你也是這樣子的吧？ 在帶著這個疑問尋找解答的同時，我看見了一個從未出現在我世界裡的新名詞－「量化金融」。

在股市中，董監事的持股比例一直是投資人關注的重要指標。內部人持股的增減，往往透露出他們對公司未來發展的信心。我們將運用 TQuant Lab 的回測功能，利用董監持股比例執行三個相關的策略。透過 TQuant Lab，我們可以快速找到管理層動向與股價變動之間的潛在關聯，並檢驗此策略的績效，以協助投資人捕捉到市場中的隱藏機會。

程式交易真的那麼遙不可及嗎？事實上，台股的程式交易份額以年增 20% 的速度逐年上升，本文也將和大家介紹永豐金證券推出的程式交易 API：Shioaji，其使用原生 Python 環境打造的生態系統使程式碼易於撰寫，也使永豐 API 佔有台股程式交易約一半的份額。本文將帶大家透過 TQuant Lab 超級趨勢策略，結合永豐 API 快速掌握程式交易的秘訣，一同成為台股市場中程式交易的先行者吧！

在現代金融市場中，程式交易逐漸成為投資者提升效率與降低風險的重要工具。也有越來越多的券商開始提供API服務，讓投資人能夠自動化下單、快速反應市場變動。本文將介紹如何利用元富證API進行自動化下單，並結合 TQuant Lab 的策略，實際操作展示如何透過程式化的方式優化投資決策。透過這套流程，投資者能夠更好地掌握市場機會，提升投資績效。

在使用 TQuant Lab 進行回測和策略分析時，新手可能會遇到一些技術上的挑戰和問題。本文將提供一些解決方法和技巧，幫助使用者更順利地進行策略開發和回測，提升效率與準確度。希望這些資訊能夠對大家有所幫助，解決各位的新手疑難雜症。

本篇文章將利用季報選股篩選台股上市櫃公司每季營收的前 20%，並進行多頭操作。透過這種基於營收數據的回測方法，我們可以捕捉市場中潛在的強勢股，並透過實際數據驗證此季報選股策略的有效性。這不僅簡單，而且能夠為投資人提供一種穩定且具系統性的選股依據，從中挖掘股價漲跌的玄機。

文章深入探討了動能策略在設置不同止盈和止損條件下的績效表現，結合實際回測數據分析如何在高波動市場中平衡風險與收益。透過對比多種出場策略，揭示了最佳設置對資金增長的影響，並提供了靈活調整的建議，適合不同風險承受能力的投資者參考。

超級趨勢指標 ( SuperTrend Indicator ) 是一種技術分析工具，用於識別金融市場中的趨勢走向，幫助投資人判別波段的相對高點及低點，進而做出買賣決策。不過超級趨勢指標也有在盤整階段會失靈的缺點，所以本文我們將使用平均趨向指標 ( Average Directional Index, ADX 指標 ) 來優化超級趨勢策略。